Há várias teorias e lendas pra explicar a origem do doce. A mais aceita é que os cannoli nasceram em Caltanissetta, na região central da Sicília, durante a dominação islâmica da ilha, como uma variação de um doce árabe feito de ricota, amêndoas e mel. Com a reconquista cristã, as mulheres do harém do emir se retiraram aos conventos e deram a letra para as freiras, que perpetuaram a tradição.